Сравнение RBLD с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
RBLD и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBLD и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBLD и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -9.87% | 12.98% | 0.51% | 12.81% | -17.74% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBLD показывает доходность 10.02%, а IFRA немного выше – 10.16%.
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBLD и IFRA
RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
RBLD vs. IFRA — Ранг доходности на риск
RBLD
IFRA
Сравнение RBLD c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLD | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.47 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.84 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 12.10 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLD | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RBLD и IFRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLD и IFRA
Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBLD и IFRA
Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBLD | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -41.06% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.68% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -19.93% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -4.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.21% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLD и IFRA
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеют волатильность 5.40% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBLD | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.14% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.80% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 21.44% | -2.70% |