PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

RBLD и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям FXR по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.42% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Сравнение комиссий RBLD и FXR

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXR в 0.64%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Доходность на риск

RBLD vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.79

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.30

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.34

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.47

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.79

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между RBLD и FXR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и FXR

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и FXR

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-63.81%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.42%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.85%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-44.71%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-9.74%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.40%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.32%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и FXR

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.59%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.07%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

23.47%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

20.38%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

21.83%

-3.09%