Сравнение RBCAA с TROW
RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RBCAA in Banks - Regional, TROW in Asset Management. Over the past 10 years, RBCAA returned 14.82%/yr vs 7.29%/yr for TROW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBCAA показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции RBCAA превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 14.82% против 7.29% соответственно.
RBCAA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.82%
TROW
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам RBCAA и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 22.91% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 6.03% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between RBCAA and TROW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RBCAA:
$1.67B
TROW:
$23.27B
RBCAA:
$4.24
TROW:
$9.80
RBCAA:
19.83
TROW:
10.92
RBCAA:
4.69
TROW:
3.18
RBCAA:
1.47
TROW:
2.16
RBCAA:
$355.22M
TROW:
$7.41B
RBCAA:
$264.60M
TROW:
$3.66B
RBCAA:
$112.84M
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCAA vs. TROW — Ранг доходности на риск
RBCAA
TROW
Сравнение RBCAA c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCAA | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.03 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.52 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCAA | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и TROW
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, примерно равная максимальной просадке TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBCAA | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -67.43% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -19.76% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -34.05% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -58.16% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -58.16% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.24% | +41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -16.67% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 8.03% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и TROW
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBCAA | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.56% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 17.35% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 23.75% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 30.47% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 30.00% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и TROW
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TROW в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.20% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.78% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBCAA и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBCAA and TROW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBCAA has higher volatility (6.85%) compared to TROW (5.56%). In terms of maximum drawdown, RBCAA dropped -64.45% vs TROW's -67.43%.
RBCAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBCAA и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор