Сравнение RBCAA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBCAA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 4.91% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RBCAA показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBCAA имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции SPY немного впереди с 14.11%.
RBCAA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 13.95%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCAA vs. SPY — Ранг доходности на риск
RBCAA
SPY
Сравнение RBCAA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCAA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.51 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.11 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RBCAA и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и SPY
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.57% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и SPY
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -55.19% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -8.88% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.50% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -33.72% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.44% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -9.09% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 2.57% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и SPY
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.28% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 9.49% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 19.06% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 17.05% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.92% | +14.92% |