Сравнение RBCAA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RBCAA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBCAA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 3.61% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RBCAA показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBCAA имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
RBCAA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.66%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCAA vs. SPY — Ранг доходности на риск
RBCAA
SPY
Сравнение RBCAA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCAA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.53 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.27 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RBCAA и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCAA и SPY
Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.60% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RBCAA и SPY
Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -55.19% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -12.05% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.50% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -33.72% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.53% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -9.09% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.54% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCAA и SPY
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBCAA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 9.50% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 19.06% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 17.06% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.92% | +14.92% |