PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCAA с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с NBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RBCAA returned 14.82%/yr vs 27.44%/yr for NBN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции RBCAA уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 14.82% против 27.44% соответственно.

RBCAA

1 день
3.98%
1 месяц
10.07%
С начала года
22.91%
6 месяцев
23.72%
1 год
26.23%
3 года*
27.83%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.82%

NBN

1 день
2.44%
1 месяц
-4.53%
С начала года
16.33%
6 месяцев
30.58%
1 год
50.01%
3 года*
47.15%
5 лет*
31.87%
10 лет*
27.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCAA и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		22.91%1.29%30.27%39.36%-16.94%44.53%-20.18%23.71%4.17%-1.55%
NBN
Northeast Bank		16.33%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Correlation

The correlation between RBCAA and NBN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.17

Over the past year, RBCAA and NBN have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.67B

NBN:

$1.02B

EPS

RBCAA:

$4.24

NBN:

$11.67

Коэффициент P/E

RBCAA:

19.83

NBN:

10.35

Коэффициент PEG

RBCAA:

1.62

NBN:

1.16

Коэффициент P/S

RBCAA:

4.69

NBN:

2.71

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.47

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$355.22M

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$264.60M

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$112.84M

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с RBCAA:
RBCAA с CNSRBCAA с SPYRBCAA с FASTRBCAA с TROWRBCAA с THFF
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с ONBNBN с LLY

Доходность на риск

RBCAA vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг доходности на риск RBCAA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCAA c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCAANBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.44

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.06

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

4.67

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCAA vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCAANBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и NBN

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCAANBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-70.51%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-27.57%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-27.57%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-29.30%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-70.25%

+25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.43%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-23.74%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

10.74%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и NBN

Текущая волатильность для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) составляет 6.85%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCAANBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.17%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

23.83%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

34.92%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

32.91%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

40.75%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и NBN

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности NBN в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.20%2.61%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
105.42M
(RBCAA) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RBCAA and NBN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBN has higher volatility (9.17%) compared to RBCAA (6.85%). In terms of maximum drawdown, RBCAA dropped -64.45% vs NBN's -70.51%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCAA и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор