PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCAA с THFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBCAA с THFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) and THFF (First Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RBCAA returned 14.82%/yr vs 10.06%/yr for THFF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RBCAA и THFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и First Financial Corporation (THFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBCAA показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у THFF с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции RBCAA превзошли акции THFF по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.06% соответственно.

RBCAA

1 день
3.98%
1 месяц
10.07%
С начала года
22.91%
6 месяцев
23.72%
1 год
26.23%
3 года*
27.83%
5 лет*
15.86%
10 лет*
14.82%

THFF

1 день
4.50%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.58%
1 год
45.01%
3 года*
32.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCAA и THFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		22.91%1.29%30.27%39.36%-16.94%44.53%-20.18%23.71%4.17%-1.55%
THFF
First Financial Corporation		19.08%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%

Correlation

The correlation between RBCAA and THFF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.52

Over the past year, RBCAA and THFF have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBCAA:

$1.67B

THFF:

$839.68M

EPS

RBCAA:

$4.24

THFF:

$6.80

Коэффициент P/E

RBCAA:

19.83

THFF:

10.39

Коэффициент PEG

RBCAA:

1.62

THFF:

0.53

Коэффициент P/S

RBCAA:

4.69

THFF:

2.61

Коэффициент P/B

RBCAA:

1.47

THFF:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

RBCAA:

$355.22M

THFF:

$320.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

RBCAA:

$264.60M

THFF:

$193.05M

EBITDA (12 мес.)

RBCAA:

$112.84M

THFF:

$81.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Bancorp, Inc.

First Financial Corporation

Часто сравнивают с RBCAA:
RBCAA с CNSRBCAA с NBNRBCAA с SPYRBCAA с FASTRBCAA с TROW
Часто сравнивают с THFF:
THFF с TRITHFF с GABCTHFF с EBFTHFF с ALRSTHFF с SPY

Доходность на риск

RBCAA vs. THFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCAA
Ранг доходности на риск RBCAA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCAA c THFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCAATHFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.67

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.43

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.43

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

8.88

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCAA vs. THFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCAA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа THFF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCAA и THFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCAATHFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RBCAA и THFF

Максимальная просадка RBCAA за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки THFF в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCAA и THFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCAATHFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-51.80%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-13.18%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-20.25%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-34.92%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-42.73%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-16.58%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

5.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCAA и THFF

Текущая волатильность для Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) составляет 6.85%, в то время как у First Financial Corporation (THFF) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что RBCAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCAATHFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

18.79%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

27.11%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

26.50%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

29.23%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCAA и THFF

Дивидендная доходность RBCAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности THFF в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.20%2.61%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%
THFF
First Financial Corporation		3.03%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBCAA и THFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Bancorp, Inc. и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
77.95M
(RBCAA) Общая выручка
(THFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RBCAA and THFF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THFF has higher volatility (7.81%) compared to RBCAA (6.85%). In terms of maximum drawdown, RBCAA dropped -64.45% vs THFF's -51.80%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCAA и THFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор