PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBC с NOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBC с NOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBC (RBC Bearings Incorporated) and NOVT (Novanta Inc.) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, RBC returned 23.59%/yr vs 26.29%/yr for NOVT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBC и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Bearings Incorporated (RBC) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBC показывает доходность 31.52%, что значительно ниже, чем у NOVT с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции RBC уступали акциям NOVT по среднегодовой доходности: 23.59% против 26.29% соответственно.

RBC

1 день
0.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
31.52%
6 месяцев
33.06%
1 год
56.23%
3 года*
41.95%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.59%

NOVT

1 день
-1.10%
1 месяц
24.80%
С начала года
38.75%
6 месяцев
40.61%
1 год
30.36%
3 года*
0.30%
5 лет*
3.46%
10 лет*
26.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBC и NOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBC
RBC Bearings Incorporated		31.52%49.91%5.00%36.08%4.19%17.32%14.10%21.72%3.72%36.19%
NOVT
Novanta Inc.		38.75%-22.11%-9.29%23.95%-22.95%49.15%33.67%40.38%26.00%138.10%

Correlation

The correlation between RBC and NOVT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBC:

$18.70B

NOVT:

$6.80B

EPS

RBC:

$9.09

NOVT:

$1.41

Коэффициент P/E

RBC:

64.85

NOVT:

116.75

Коэффициент PEG

RBC:

0.91

NOVT:

32.56

Коэффициент P/S

RBC:

9.97

NOVT:

6.24

Коэффициент P/B

RBC:

5.56

NOVT:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

RBC:

$1.87B

NOVT:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBC:

$830.20M

NOVT:

$444.51M

EBITDA (12 мес.)

RBC:

$510.20M

NOVT:

$150.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Bearings Incorporated

Novanta Inc.

Часто сравнивают с RBC:
RBC с ZEB.TORBC с BNSRBC с TDRBC с GSRBC с LECORBC с JPMRBC с NVDA
Часто сравнивают с NOVT:
NOVT с APRTNOVT с APHNOVT с BEPCNOVT с IPGPNOVT с BKNGNOVT с GTLBNOVT с TTEK

Доходность на риск

RBC vs. NOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBC
Ранг доходности на риск RBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг доходности на риск NOVT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBC c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCNOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.63

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.18

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.13

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

2.37

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBC vs. NOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NOVT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBC и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCNOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.63

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RBC и NOVT

Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки NOVT в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и NOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCNOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-46.71%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-26.97%

+15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-46.71%

+28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-46.71%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-46.71%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.33%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-12.28%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

12.85%

-8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RBC и NOVT

Текущая волатильность для RBC Bearings Incorporated (RBC) составляет 10.99%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что RBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCNOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

15.93%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

32.94%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

48.69%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

39.99%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

38.89%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBC и NOVT

Ни RBC, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBC
RBC Bearings Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%4.10%0.67%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBC и NOVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и Novanta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
518.00M
257.71M
(RBC) Общая выручка
(NOVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBC и NOVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RBC Bearings Incorporated и Novanta Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.5%
44.1%
Активы портфеля
RBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

NOVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

RBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

NOVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

RBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

NOVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

RBC and NOVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOVT has higher volatility (15.93%) compared to RBC (10.99%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs NOVT's -46.71%.

RBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBC и NOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор