Сравнение RBC с ZEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Bearings Incorporated (RBC) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).
ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RBC и ZEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBC и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 23.09% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.06% | 50.31% | 14.74% | 13.40% | -16.38% | 40.41% | 5.59% | 21.85% | -15.92% | 22.15% |
Разные валюты инструментов
RBC торгуется в USD, в то время как ZEB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции RBC превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 23.06% против 13.97% соответственно.
RBC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 65.80%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 23.06%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 58.61%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
RBC
ZEB.TO
Сравнение RBC c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.91 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 5.06 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 6.15 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 26.70 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.91 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RBC и ZEB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и ZEB.TO
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.91% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок RBC и ZEB.TO
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и ZEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBC | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -39.69% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -8.44% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -25.97% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -39.69% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.62% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -5.70% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.19% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и ZEB.TO
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBC | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.36% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 11.12% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.70% | 15.08% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 16.87% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 20.22% | +17.22% |