Сравнение RBC с TD
RBC (RBC Bearings Incorporated) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RBC returned 25.24%/yr vs 15.56%/yr for TD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBC и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 42.48%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции RBC превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 25.24% против 15.56% соответственно.
RBC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 42.48%
- 6 месяцев
- 39.39%
- 1 год
- 64.59%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 26.96%
- 10 лет*
- 25.24%
TD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 71.55%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам RBC и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 42.48% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 28.19% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between RBC and TD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2005 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
RBC:
$20.26B
TD:
$145.59B
RBC:
$9.09
TD:
CA$10.11
RBC:
70.26
TD:
16.70
RBC:
0.99
TD:
0.60
RBC:
10.80
TD:
2.21
RBC:
6.03
TD:
1.84
RBC:
$1.87B
TD:
CA$112.63B
RBC:
$830.20M
TD:
CA$59.49B
RBC:
$510.20M
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. TD — Ранг доходности на риск
RBC
TD
Сравнение RBC c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBC | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 9.59 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 37.43 | -22.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBC и TD
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -64.18% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.50% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -19.19% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -30.93% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -41.98% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.64% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.21% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.92% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и TD
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.55% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 12.46% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 16.57% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 19.83% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 21.67% | +15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и TD
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.59% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и TD
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and TD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBC has higher volatility (8.59%) compared to TD (4.55%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор