Сравнение RBC с TD
RBC (RBC Bearings Incorporated) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RBC returned 23.59%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBC и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции RBC превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 23.59% против 14.46% соответственно.
RBC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.59%
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам RBC и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 31.52% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between RBC and TD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between RBC and TD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBC:
$18.70B
TD:
$139.38B
RBC:
$9.09
TD:
$10.11
RBC:
64.85
TD:
11.25
RBC:
0.91
TD:
0.40
RBC:
9.97
TD:
1.49
RBC:
5.56
TD:
1.24
RBC:
$1.87B
TD:
$112.63B
RBC:
$830.20M
TD:
$59.49B
RBC:
$510.20M
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. TD — Ранг доходности на риск
RBC
TD
Сравнение RBC c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.69 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 9.31 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 36.33 | -23.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.23 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RBC и TD
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -64.18% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.50% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -19.19% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -30.93% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -41.98% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -11.23% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.92% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и TD
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 5.62% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 12.99% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 16.54% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 19.82% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 21.72% | +15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и TD
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и TD
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and TD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBC has higher volatility (10.99%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор