Сравнение RBC с GS
RBC (RBC Bearings Incorporated) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RBC returned 23.22%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBC и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBC имеют среднегодовую доходность 23.22%, а акции GS немного впереди с 23.48%.
RBC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 16.74%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 23.22%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам RBC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 29.40% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between RBC and GS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2005 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
RBC:
$18.36B
GS:
$323.17B
RBC:
$9.09
GS:
$67.36
RBC:
63.85
GS:
16.26
RBC:
0.90
GS:
2.10
RBC:
9.82
GS:
2.89
RBC:
5.47
GS:
2.00
RBC:
$1.87B
GS:
$117.94B
RBC:
$830.20M
GS:
$67.57B
RBC:
$510.20M
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. GS — Ранг доходности на риск
RBC
GS
Сравнение RBC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.98 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.65 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBC и GS
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -78.84% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -19.42% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -30.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -32.84% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -48.75% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -4.91% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -22.59% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.99% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и GS
Текущая волатильность для RBC Bearings Incorporated (RBC) составляет 7.55%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что RBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.57% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 25.40% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 30.43% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 28.42% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 29.95% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и GS
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и GS
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and GS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to RBC (7.55%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор