Сравнение RBC с GS
RBC (RBC Bearings Incorporated) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. RBC operates in Tools & Accessories (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RBC returned 23.59%/yr vs 23.93%/yr for GS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBC и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBC имеют среднегодовую доходность 23.59%, а акции GS немного впереди с 23.93%.
RBC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.59%
GS
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 19.43%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 86.01%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 23.93%
Сравнение доходности по годам RBC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 31.52% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.51% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between RBC and GS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
RBC:
$18.70B
GS:
$336.52B
RBC:
$9.09
GS:
$57.41
RBC:
64.85
GS:
19.03
RBC:
0.91
GS:
2.46
RBC:
9.97
GS:
3.10
RBC:
5.56
GS:
2.74
RBC:
$1.87B
GS:
$110.77B
RBC:
$830.20M
GS:
$61.53B
RBC:
$510.20M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. GS — Ранг доходности на риск
RBC
GS
Сравнение RBC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 4.45 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 14.93 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.13 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RBC и GS
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -78.84% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -19.42% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -30.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -32.84% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -48.75% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -22.62% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.78% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и GS
RBC Bearings Incorporated (RBC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что RBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 9.06% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 22.52% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 27.65% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 27.95% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 29.79% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и GS
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.56% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и GS
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and GS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBC has higher volatility (10.99%) compared to GS (9.06%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор