Сравнение RBC с CAT
RBC (RBC Bearings Incorporated) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RBC in Tools & Accessories, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RBC returned 25.24%/yr vs 32.82%/yr for CAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBC и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBC показывает доходность 42.48%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции RBC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 25.24% против 32.82% соответственно.
RBC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 42.48%
- 6 месяцев
- 39.39%
- 1 год
- 64.59%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 26.96%
- 10 лет*
- 25.24%
CAT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 71.08%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 64.34%
- 5 лет*
- 38.13%
- 10 лет*
- 32.82%
Сравнение доходности по годам RBC и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | 42.48% | 49.91% | 5.00% | 36.08% | 4.19% | 17.32% | 14.10% | 21.72% | 3.72% | 36.19% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.33% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between RBC and CAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between RBC and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBC:
$20.26B
CAT:
$463.21B
RBC:
$9.09
CAT:
$20.07
RBC:
70.26
CAT:
49.55
RBC:
0.99
CAT:
3.28
RBC:
10.80
CAT:
6.60
RBC:
6.03
CAT:
24.82
RBC:
$1.87B
CAT:
$70.76B
RBC:
$830.20M
CAT:
$23.01B
RBC:
$510.20M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBC vs. CAT — Ранг доходности на риск
RBC
CAT
Сравнение RBC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Bearings Incorporated (RBC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBC | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.68 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 12.29 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 40.16 | -25.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBC и CAT
Максимальная просадка RBC за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBC и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -73.43% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.88% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -34.05% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -34.05% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -43.36% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.72% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -19.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.24% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBC и CAT
Текущая волатильность для RBC Bearings Incorporated (RBC) составляет 8.59%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что RBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 13.58% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 28.10% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 35.65% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 30.88% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 30.98% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBC и CAT
RBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
RBC RBC Bearings Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 4.10% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RBC Bearings Incorporated и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBC и CAT
RBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 518.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
RBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила об операционной прибыли в 116.60M при выручке в 518.00M, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
RBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RBC Bearings Incorporated сообщила о чистой прибыли в 91.70M при выручке в 518.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
RBC and CAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.58%) compared to RBC (8.59%). In terms of maximum drawdown, RBC dropped -71.79% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBC и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор