PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с URAN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for URAN.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-5.94%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и URAN

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		-10.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

RAYS vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.85

—

RAYS vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и URAN

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.96%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.70%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.20%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и URAN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

39.64%

-39.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

39.40%

-39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

39.40%

-39.40%

Сравнение комиссий RAYS и URAN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и URAN

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.65%2.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

URAN has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. RAYS tracks Solactive Solar Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.35% for URAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор