PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и SHLD


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий RAYS и SHLD

И RAYS, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

RAYS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и SHLD

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM202520242023
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и SHLD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.06%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.82%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.58%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и SHLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.64%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.81%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

20.81%

-20.81%