PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и SHLD


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-15.34%

Сравнение распределения секторов RAYS и SHLD


Секторы
RAYS
SHLD

Технологии

66.9%
12.2%

Промышленность

21.4%
87.8%

Коммунальные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
SHLD
12.2%

Промышленность

RAYS
21.4%
SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

RAYS

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

SHLD

-

Энергетика

RAYS

-

SHLD

-

Финансовые услуги

RAYS

-

SHLD

-

Здравоохранение

RAYS

-

SHLD

-

Недвижимость

RAYS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

RAYS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAYSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

RAYS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и SHLD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-25.40%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.99%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.90%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и SHLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.12%

-25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

21.54%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.54%

-21.54%

Сравнение комиссий RAYS и SHLD

И RAYS, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и SHLD

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


ПозицияTTM202520242023
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. RAYS tracks Solactive Solar Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор