PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и NLR


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий RAYS и NLR

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

RAYS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и NLR

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и NLR

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-65.05%

+65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.26%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-35.90%

+35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и NLR


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

42.20%

-42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

28.16%

-28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

23.38%

-23.38%