PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DTCR

1 день
-3.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
49.19%
6 месяцев
51.34%
1 год
73.85%
3 года*
35.46%
5 лет*
14.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и DTCR


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

RAYS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAYSDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

RAYS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и DTCR

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYSDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-38.98%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.02%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.28%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и DTCR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYSDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

23.26%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.15%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.10%

-22.10%

Сравнение комиссий RAYS и DTCR

И RAYS, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и DTCR

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while DTCR is REIT. RAYS tracks Solactive Solar Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор