Сравнение RARE с DVLT
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. RARE operates in Biotechnology (Healthcare), while DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RARE returned -18.75%/yr vs -90.56%/yr for DVLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RARE и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RARE показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -42.02%.
RARE
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- -12.00%
- 5 лет*
- -18.75%
- 10 лет*
- -5.56%
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RARE и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 31.39% | -45.33% | -12.02% | 3.22% | -44.90% | -39.25% | 224.12% | -1.77% | -45.87% |
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -31.60% |
Correlation
The correlation between RARE and DVLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RARE:
$2.98B
DVLT:
$103.50M
RARE:
-$6.09
DVLT:
-$0.44
RARE:
4.52
DVLT:
2.56
RARE:
$669.43M
DVLT:
$39.38M
RARE:
$559.44M
DVLT:
$15.77M
RARE:
-$522.35M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RARE vs. DVLT — Ранг доходности на риск
RARE
DVLT
Сравнение RARE c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RARE | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.41 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.55 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RARE и DVLT
Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RARE | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -100.00% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -90.18% | +40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -99.87% | +31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -100.00% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.96% | -100.00% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -90.67% | +35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 66.49% | -40.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RARE и DVLT
Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 17.93%, в то время как у Datavault AI Inc (DVLT) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RARE | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 25.82% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 81.97% | -43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.90% | 206.16% | -139.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.57% | 192.85% | -138.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 165.70% | -110.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RARE и DVLT
Ни RARE, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RARE и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RARE and DVLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (25.82%) compared to RARE (17.93%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs DVLT's -100.00%.
RARE currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RARE и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор