PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с BTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RARE с BTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and BTU (Peabody Energy Corporation) are both stocks. RARE operates in Biotechnology (Healthcare), while BTU operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, RARE returned -24.04%/yr vs 31.49%/yr for BTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у BTU с доходностью 5.65%.

RARE

1 день
4.02%
1 месяц
-6.80%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-36.21%
1 год
-36.33%
3 года*
-23.10%
5 лет*
-24.04%
10 лет*
-10.78%

BTU

1 день
3.65%
1 месяц
25.23%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.33%
1 год
135.71%
3 года*
19.66%
5 лет*
31.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и BTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		1.35%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-28.32%
BTU
Peabody Energy Corporation		5.65%44.18%-12.80%-7.03%162.36%317.84%-73.57%-67.32%-21.62%27.00%

Correlation

The correlation between RARE and BTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.09

The correlation between RARE and BTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RARE:

-$6.11

BTU:

-$0.44

Коэффициент P/S

RARE:

3.47

BTU:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$669.43M

BTU:

$3.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$559.44M

BTU:

$318.50M

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$522.35M

BTU:

$401.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Peabody Energy Corporation

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH
Часто сравнивают с BTU:
BTU с ARLPBTU с ZWSBTU с ARBTU с XELABTU с EPAMBTU с GMKN.MEBTU с BARAX

Доходность на риск

RARE vs. BTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг доходности на риск BTU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAREBTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.29

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.83

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.36

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.11

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. BTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BTU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAREBTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.29

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.48

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.02

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RARE и BTU

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и BTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAREBTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-98.07%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-40.67%

-14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-65.14%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.02%

-67.44%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.86%

-24.40%

-62.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.75%

-48.12%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

16.79%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и BTU

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 14.50%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAREBTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

17.87%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.62%

40.98%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.03%

59.52%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

66.55%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

77.79%

-22.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и BTU

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTU
Peabody Energy Corporation		0.96%1.01%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
136.00M
1.02B
(RARE) Общая выручка
(BTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RARE and BTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTU has higher volatility (17.87%) compared to RARE (14.50%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs BTU's -98.07%.

BTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и BTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор