PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с RCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RARE с RCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. RARE operates in Biotechnology (Healthcare), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RARE returned -10.71%/yr vs 15.47%/yr for RCL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -10.71% против 15.47% соответственно.

RARE

1 день
2.89%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-38.52%
1 год
-38.43%
3 года*
-23.90%
5 лет*
-24.64%
10 лет*
-10.71%

RCL

1 день
-1.00%
1 месяц
10.95%
С начала года
3.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
9.51%
3 года*
50.60%
5 лет*
25.64%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и RCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-2.57%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		3.77%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%

Correlation

The correlation between RARE and RCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RARE:

$2.25B

RCL:

$77.62B

EPS

RARE:

-$6.11

RCL:

$16.41

Коэффициент P/S

RARE:

3.34

RCL:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$669.43M

RCL:

$18.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$559.44M

RCL:

$8.68B

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$522.35M

RCL:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с ROKURARE с SMH
Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с VIK

Доходность на риск

RARE vs. RCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RARERCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.21

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.68

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.30

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.51

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. RCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RARERCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.21

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.29

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.26

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RARE и RCL

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и RCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RARERCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-89.49%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-32.36%

-23.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-35.02%

-33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.02%

-67.64%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-83.30%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-20.37%

-67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.74%

-27.77%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

18.83%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и RCL

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеют волатильность 13.85% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RARERCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

13.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.49%

36.81%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

45.27%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.96%

48.31%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

53.25%

+2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и RCL

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		2.01%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
136.00M
4.45B
(RARE) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RARE and RCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RARE has higher volatility (13.85%) compared to RCL (13.62%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs RCL's -89.49%.

RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и RCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор