Сравнение RARE с RCL
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. RARE operates in Biotechnology (Healthcare), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RARE returned -9.33%/yr vs 17.32%/yr for RCL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RARE и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RARE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -9.33% против 17.32% соответственно.
RARE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -26.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -22.38%
- 10 лет*
- -9.33%
- Всё время*
- -4.75%
RCL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 13.77%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 33.66%
- 10 лет*
- 17.32%
- Всё время*
- 12.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.33M | $57.03M | $61.59M | |
| $858.31M | $718.33M | $775.43M |
Сравнение доходности по годам RARE и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 8.39% | -45.33% | -12.02% | 3.22% | -44.90% | -39.25% | 224.12% | -1.77% | -6.25% | -34.03% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 18.63% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between RARE and RCL is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RARE:
$2.46B
RCL:
$87.81B
RARE:
-$5.83
RCL:
$16.18
RARE:
3.50
RCL:
4.77
RARE:
$716.93M
RCL:
$18.68B
RARE:
$595.94M
RCL:
$8.71B
RARE:
-$473.00M
RCL:
$7.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RARE vs. RCL — Ранг доходности на риск
RARE
RCL
Сравнение RARE c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RARE | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.22 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.35 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RARE и RCL
Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RARE | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -89.49% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -32.36% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -35.02% | -33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.93% | -67.64% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.57% | -83.30% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -8.97% | -76.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -27.71% | -27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 19.91% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RARE и RCL
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что RARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RARE | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 9.35% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 33.17% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 47.19% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 48.25% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 53.29% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RARE и RCL
RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.53% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RARE и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RARE и RCL
RARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.00M при выручке в 214.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
RARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в -75.00M при выручке в 214.00M, что соответствует операционной рентабельности -35.1%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
RARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.00M при выручке в 214.00M, что соответствует чистой рентабельности -43.0%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
RARE and RCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RARE has higher volatility (10.92%) compared to RCL (9.35%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs RCL's -89.49%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RARE и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор