PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с SANA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RARE с SANA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and SANA (Sana Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RARE returned -20.87%/yr vs -29.73%/yr for SANA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и SANA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у SANA с доходностью -19.41%.

RARE

1 день
1.22%
1 месяц
24.45%
С начала года
26.57%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-21.66%
3 года*
-16.61%
5 лет*
-20.87%
10 лет*
-5.11%

SANA

1 день
-2.09%
1 месяц
6.84%
С начала года
-19.41%
6 месяцев
-27.59%
1 год
10.44%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-29.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и SANA

2026 (YTD)20252024202320222021
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		26.57%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-44.03%
SANA
Sana Biotechnology, Inc.		-19.41%149.69%-60.05%3.29%-74.48%-55.77%

Correlation

The correlation between RARE and SANA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RARE:

$2.93B

SANA:

$908.09M

EPS

RARE:

-$6.11

SANA:

-$0.94

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$669.43M

SANA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$559.44M

SANA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$522.35M

SANA:

-$193.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Sana Biotechnology, Inc.

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH
Часто сравнивают с SANA:
SANA с CABASANA с SMHSANA с RIVN

Доходность на риск

RARE vs. SANA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SANA
Ранг доходности на риск SANA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RARESANADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.11

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.90

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.31

-0.92

RARE vs. SANA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SANA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RARE и SANA

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки SANA в -96.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и SANA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RARESANAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-96.92%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-54.73%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-88.11%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.93%

-94.82%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.59%

-92.46%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.88%

-81.53%

+26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.10%

34.21%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и SANA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 16.86%, в то время как у Sana Biotechnology, Inc. (SANA) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RARESANAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

19.59%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.39%

48.05%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.24%

94.71%

-23.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.28%

118.40%

-64.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.30%

116.86%

-61.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и SANA

Ни RARE, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
136.00M
0
(RARE) Общая выручка
(SANA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RARE and SANA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SANA has higher volatility (19.59%) compared to RARE (16.86%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs SANA's -96.92%.

SANA currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и SANA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор