PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RARE с SANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RARE и SANA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
-67.44%
RARE
SANA

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у SANA с доходностью -36.03%.


RARE

С начала года

-1.21%

1 месяц

-13.62%

6 месяцев

17.10%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

4.08%

10 лет (среднегодовая)

0.87%

SANA

С начала года

-36.03%

1 месяц

-31.13%

6 месяцев

-67.46%

1 год

-38.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RARESANA
Рыночная капитализация$4.28B$564.87M
EPS-$6.35-$1.40
Общая выручка (12 мес.)$522.75M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$433.15M-$15.18M
EBITDA (12 мес.)-$461.55M-$288.41M

Основные характеристики


RARESANA
Коэф-т Шарпа0.56-0.41
Коэф-т Сортино1.09-0.11
Коэф-т Омега1.130.99
Коэф-т Кальмара0.30-0.41
Коэф-т Мартина1.67-0.91
Индекс Язвы14.15%42.23%
Дневная вол-ть42.35%93.42%
Макс. просадка-82.11%-94.62%
Текущая просадка-73.37%-94.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RARE и SANA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RARE c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.56-0.41
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09-0.11
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.99
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30-0.41
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.67-0.91
RARE
SANA

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SANA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
-0.41
RARE
SANA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и SANA

Ни RARE, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RARE и SANA

Максимальная просадка RARE за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SANA в -94.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и SANA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.84%
-94.00%
RARE
SANA

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и SANA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 11.59%, в то время как у Sana Biotechnology, Inc. (SANA) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.59%
24.45%
RARE
SANA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию