PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RARE с SANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RARESANA
Дох-ть с нач. г.6.78%-7.84%
Дох-ть за 1 год31.50%6.52%
Дох-ть за 3 года-15.14%-45.29%
Коэф-т Шарпа0.920.23
Коэф-т Сортино1.571.08
Коэф-т Омега1.191.13
Коэф-т Кальмара0.490.24
Коэф-т Мартина2.940.58
Индекс Язвы13.44%38.33%
Дневная вол-ть42.56%95.00%
Макс. просадка-82.11%-93.56%
Текущая просадка-71.22%-91.36%

Фундаментальные показатели


RARESANA
Рыночная капитализация$4.71B$814.23M
EPS-$7.22-$1.14
Общая выручка (12 мес.)$383.25M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$314.68M-$15.18M
EBITDA (12 мес.)-$367.24M-$219.77M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RARE и SANA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RARE и SANA

С начала года, RARE показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у SANA с доходностью -7.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.68%
-62.55%
RARE
SANA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RARE c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RARE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
SANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа RARE и SANA

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SANA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
0.23
RARE
SANA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и SANA

Ни RARE, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RARE и SANA

Максимальная просадка RARE за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SANA в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и SANA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.56%
-91.36%
RARE
SANA

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и SANA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 7.08%, в то время как у Sana Biotechnology, Inc. (SANA) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
16.00%
RARE
SANA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию