PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RARE с REMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, RARE returned -5.11%/yr vs 9.95%/yr for REMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -5.11% против 9.95% соответственно.

RARE

1 день
1.22%
1 месяц
24.45%
С начала года
26.57%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-21.66%
3 года*
-16.61%
5 лет*
-20.87%
10 лет*
-5.11%

REMX

1 день
-1.25%
1 месяц
-6.35%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.10%
1 год
131.97%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		26.57%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		22.66%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between RARE and REMX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с RARE:
RARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTREREMX с REGB.L

Доходность на риск

RARE vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAREREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.66

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.00

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.68

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

14.86

-15.48

RARE vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RARE и REMX

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAREREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-90.20%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-23.35%

-32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-62.11%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.93%

-73.34%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-73.34%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.59%

-58.48%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.88%

-66.82%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.10%

8.91%

+26.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и REMX

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 16.86% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAREREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

16.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.39%

37.37%

+31.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.24%

50.00%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.28%

40.71%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.30%

37.15%

+18.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и REMX

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.43%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

RARE and REMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RARE has higher volatility (16.86%) compared to REMX (16.68%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор