Сравнение RARE с REMX

С начала года, RARE показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -10.71% против 10.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RARE и REMX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RARE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и REMX.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что RARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.