PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RARE с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RAREIOVA
Дох-ть с нач. г.6.78%40.71%
Дох-ть за 1 год31.50%171.73%
Дох-ть за 3 года-15.14%-23.05%
Дох-ть за 5 лет6.38%-11.68%
Дох-ть за 10 лет1.34%5.37%
Коэф-т Шарпа0.922.12
Коэф-т Сортино1.573.03
Коэф-т Омега1.191.35
Коэф-т Кальмара0.492.00
Коэф-т Мартина2.945.67
Индекс Язвы13.44%34.38%
Дневная вол-ть42.56%91.75%
Макс. просадка-82.11%-99.37%
Текущая просадка-71.22%-92.81%

Фундаментальные показатели


RAREIOVA
Рыночная капитализация$4.71B$3.40B
EPS-$7.22-$1.67
PEG коэффициент-0.240.00
Общая выручка (12 мес.)$383.25M$32.30M
Валовая прибыль (12 мес.)$314.68M-$31.06M
EBITDA (12 мес.)-$367.24M-$310.41M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RARE и IOVA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RARE и IOVA

С начала года, RARE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям IOVA по среднегодовой доходности: 1.34% против 5.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.69%
-18.17%
RARE
IOVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RARE c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RARE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RARE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RARE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RARE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RARE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RARE, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
IOVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOVA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOVA, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOVA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOVA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOVA, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа RARE и IOVA

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IOVA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
2.12
RARE
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и IOVA

Ни RARE, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RARE и IOVA

Максимальная просадка RARE за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.22%
-78.25%
RARE
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и IOVA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 7.08%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
17.22%
RARE
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию