PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с IOVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RARE с IOVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RARE returned -10.71%/yr vs -7.92%/yr for IOVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 38.83%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям IOVA по среднегодовой доходности: -10.71% против -7.92% соответственно.

RARE

1 день
2.89%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-38.52%
1 год
-38.43%
3 года*
-23.90%
5 лет*
-24.64%
10 лет*
-10.71%

IOVA

1 день
-7.56%
1 месяц
-1.56%
С начала года
38.83%
6 месяцев
71.49%
1 год
108.24%
3 года*
-24.48%
5 лет*
-26.71%
10 лет*
-7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и IOVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-2.57%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
IOVA
Iovance Biotherapeutics, Inc.		38.83%-63.11%-8.98%27.23%-66.53%-58.86%67.63%212.77%10.62%15.11%

Correlation

The correlation between RARE and IOVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RARE:

$2.25B

IOVA:

$1.59B

EPS

RARE:

-$6.11

IOVA:

-$0.93

Коэффициент P/S

RARE:

3.34

IOVA:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

RARE:

$669.43M

IOVA:

$285.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

RARE:

$559.44M

IOVA:

$327.04M

EBITDA (12 мес.)

RARE:

-$522.35M

IOVA:

-$325.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Iovance Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH
Часто сравнивают с IOVA:
IOVA с ATAIIOVA с IDYAIOVA с CABAIOVA с MATWIOVA с CORTIOVA с AXSMIOVA с ET

Доходность на риск

RARE vs. IOVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOVA
Ранг доходности на риск IOVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOVA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAREIOVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.07

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.16

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.14

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. IOVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IOVA равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAREIOVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.07

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.13

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RARE и IOVA

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и IOVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAREIOVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-99.37%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-54.41%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-90.50%

+21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.02%

-93.99%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-96.84%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-97.62%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.74%

-84.16%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

34.64%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и IOVA

Текущая волатильность для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) составляет 13.85%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что RARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAREIOVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

24.33%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.49%

62.96%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

101.64%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.96%

89.79%

-35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

81.28%

-25.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и IOVA

Ни RARE, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RARE и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
136.00M
71.43M
(RARE) Общая выручка
(IOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RARE and IOVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOVA has higher volatility (24.33%) compared to RARE (13.85%). In terms of maximum drawdown, RARE dropped -89.57% vs IOVA's -99.37%.

IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и IOVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор