Сравнение RALVX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RALVX имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и TPDAX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RALVX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RALVX
TPDAX
Сравнение RALVX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.82 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.59 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 13.57 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и TPDAX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и TPDAX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -22.29% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -7.58% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -17.58% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -22.29% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.97% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.94% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и TPDAX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.40% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.86% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.29% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.14% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 9.87% | +3.78% |