PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с RCLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с RCLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RCLVX (Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.35%/yr vs 2.73%/yr for RCLVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for RCLVX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у RCLVX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции RCLVX по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.73% соответственно.

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%

RCLVX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.51%
1 год
8.27%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и RCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		2.31%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%

Correlation

The correlation between RALVX and RCLVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.78

The correlation between RALVX and RCLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RMYYXRALVX с RFBSX
Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGIYXRCLVX с RGEAXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с REBYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX

Доходность на риск

RALVX vs. RCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXRCLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.03

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.31

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.49

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. RCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCLVX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXRCLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RCLVX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RCLVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RCLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXRCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-28.60%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.81%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-6.71%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-19.23%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-19.23%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.32%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-3.76%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.92%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RCLVX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXRCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.61%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

3.33%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

4.19%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

6.05%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

5.64%

+8.04%

Сравнение комиссий RALVX и RCLVX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RCLVX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RCLVX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RCLVX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.62%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%

Часто задаваемые вопросы

RALVX and RCLVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALVX has higher volatility (2.96%) compared to RCLVX (1.61%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RCLVX's -28.60%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и RCLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор