Сравнение RALVX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.70% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и CONWX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
RALVX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
RALVX
CONWX
Сравнение RALVX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.37 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 12.51 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и CONWX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и CONWX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -26.09% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.60% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -12.49% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -26.09% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -1.27% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -2.78% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.52% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и CONWX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.25% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.47% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 10.70% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.27% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 11.16% | +2.49% |