Сравнение RALIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RALIX показывает доходность 8.65%, а LFMIX немного выше – 8.74%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и LFMIX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
RALIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
RALIX
LFMIX
Сравнение RALIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.00 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.91 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 10.38 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и LFMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и LFMIX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и LFMIX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -22.68% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -2.95% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -12.26% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | 0.00% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.84% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.16% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и LFMIX
Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.87% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.50% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 5.77% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 7.25% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 7.64% | +3.56% |