Сравнение RALIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 14.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%.
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и IPIRX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
RALIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
RALIX
IPIRX
Сравнение RALIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.52 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.98 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 4.41 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и IPIRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и IPIRX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и IPIRX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -24.97% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.88% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -24.97% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -7.88% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.89% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.99% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и IPIRX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.44% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 6.50% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.05% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 10.73% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 9.69% | +1.51% |