PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с GGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-4.20%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%.

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

GGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.19%
1 год
15.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LISIXRALIX с LZUSX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с HGLBGGSIX с JNSGX

Сравнение комиссий RALIX и GGSIX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.15

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.54

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.07

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

4.87

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между RALIX и GGSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и GGSIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.39%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и GGSIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-52.85%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.84%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-26.74%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-8.71%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.25%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и GGSIX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.54%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

8.19%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.32%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

13.34%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

14.27%

-3.07%