Сравнение RALIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и GBMFX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
RALIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
RALIX
GBMFX
Сравнение RALIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.02 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 4.00 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.91 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 15.09 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.02 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и GBMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и GBMFX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и GBMFX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -23.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -5.98% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -14.42% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.64% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.29% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.57% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и GBMFX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.44% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.30% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 7.97% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 7.22% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 7.97% | +3.23% |