Сравнение CVGI с KVHI
CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) and KVHI (KVH Industries, Inc.) are both stocks. CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KVHI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CVGI returned 0.19%/yr vs 0.81%/yr for KVHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGI и KVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGI показывает доходность 225.69%, что значительно выше, чем у KVHI с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции CVGI уступали акциям KVHI по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.81% соответственно.
CVGI
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.46%
- 6 месяцев
- 168.00%
- С начала года
- 225.69%
- 1 год
- 149.47%
- 3 года*
- -24.41%
- 5 лет*
- -11.99%
- 10 лет*
- 0.19%
KVHI
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 20.27%
- С начала года
- 25.97%
- 1 год
- 65.97%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам CVGI и KVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 225.69% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 25.97% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
Correlation
The correlation between CVGI and KVHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2004 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CVGI and KVHI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVGI:
$171.29M
KVHI:
$171.19M
CVGI:
-$0.51
KVHI:
-$0.26
CVGI:
0.25
KVHI:
1.44
CVGI:
1.27
KVHI:
1.30
CVGI:
$650.70M
KVHI:
$117.91M
CVGI:
$74.77M
KVHI:
$20.06M
CVGI:
$37.05M
KVHI:
-$551.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGI vs. KVHI — Ранг доходности на риск
CVGI
KVHI
Сравнение CVGI c KVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и KVH Industries, Inc. (KVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVGI | KVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.85 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 5.56 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVGI и KVHI
Максимальная просадка CVGI за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки KVHI в -91.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGI и KVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGI | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -91.15% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.98% | -35.76% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -51.29% | -41.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.71% | -65.61% | -27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | -71.49% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -73.39% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.67% | -62.16% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 11.90% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGI и KVHI
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с KVH Industries, Inc. (KVHI) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что CVGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGI | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 16.98% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 47.45% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.31% | 56.96% | +28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.27% | 43.69% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.72% | 43.85% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGI и KVHI
Ни CVGI, ни KVHI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGI и KVHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Vehicle Group, Inc. и KVH Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVGI и KVHI
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
KVHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
KVHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -118.00K при выручке в 32.32M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
KVHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 588.00K при выручке в 32.32M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVGI and KVHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (19.01%) compared to KVHI (16.98%). In terms of maximum drawdown, CVGI dropped -98.04% vs KVHI's -91.15%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGI и KVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор