Сравнение CVGI с CPSS
CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) and CPSS (Consumer Portfolio Services, Inc.) are both stocks. CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CPSS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVGI returned 3.60%/yr vs 8.82%/yr for CPSS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGI и CPSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGI показывает доходность 301.39%, что значительно выше, чем у CPSS с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции CVGI уступали акциям CPSS по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.82% соответственно.
CVGI
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 35.68%
- С начала года
- 301.39%
- 6 месяцев
- 236.05%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 3.60%
CPSS
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам CVGI и CPSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 301.39% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. | -1.93% | -14.09% | 15.90% | 5.88% | -25.32% | 179.48% | 25.82% | 11.96% | -27.47% | -18.95% |
Correlation
The correlation between CVGI and CPSS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between CVGI and CPSS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVGI:
$205.25M
CPSS:
$215.34M
CVGI:
-$0.51
CPSS:
$0.84
CVGI:
0.30
CPSS:
0.67
CVGI:
$650.70M
CPSS:
$327.60M
CVGI:
$74.77M
CPSS:
$211.29M
CVGI:
$37.05M
CPSS:
$80.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGI vs. CPSS — Ранг доходности на риск
CVGI
CPSS
Сравнение CVGI c CPSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGI | CPSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | -0.05 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | -0.09 | +17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGI | CPSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.04 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CVGI и CPSS
Максимальная просадка CVGI за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке CPSS в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGI и CPSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGI | CPSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -99.08% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -27.92% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -45.91% | -46.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -69.02% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | -81.48% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.92% | -66.42% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.60% | -74.50% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 16.17% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGI и CPSS
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что CVGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGI | CPSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 10.93% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.30% | 28.14% | +39.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 42.50% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | 58.33% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.68% | 63.18% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGI и CPSS
Ни CVGI, ни CPSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGI и CPSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Vehicle Group, Inc. и Consumer Portfolio Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVGI and CPSS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (25.83%) compared to CPSS (10.93%). In terms of maximum drawdown, CVGI dropped -98.04% vs CPSS's -99.08%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGI и CPSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор