Сравнение CVGI с UBS
CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UBS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVGI returned 3.60%/yr vs 15.46%/yr for UBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGI и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGI показывает доходность 301.39%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции CVGI уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 3.60% против 15.46% соответственно.
CVGI
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 35.68%
- С начала года
- 301.39%
- 6 месяцев
- 236.05%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 3.60%
UBS
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 9.13%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 37.82%
- 5 лет*
- 26.66%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам CVGI и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 301.39% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
UBS UBS Group AG | 3.50% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between CVGI and UBS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between CVGI and UBS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVGI:
$205.25M
UBS:
$191.38B
CVGI:
-$0.51
UBS:
$2.24
CVGI:
0.30
UBS:
2.58
CVGI:
1.57
UBS:
2.06
CVGI:
$650.70M
UBS:
$64.08B
CVGI:
$74.77M
UBS:
$42.48B
CVGI:
$37.05M
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGI vs. UBS — Ранг доходности на риск
CVGI
UBS
Сравнение CVGI c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGI | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | 1.67 | +6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 4.43 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGI | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.68 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.88 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.39 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CVGI и UBS
Максимальная просадка CVGI за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGI и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGI | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -61.38% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -26.07% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -27.00% | -65.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.93% | -33.41% | -59.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.80% | -61.38% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.92% | -2.68% | -73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.60% | -19.26% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 9.81% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGI и UBS
Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CVGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGI | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 7.64% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.30% | 20.60% | +46.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 26.32% | +59.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.60% | 30.31% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.68% | 30.38% | +38.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGI и UBS
CVGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBS UBS Group AG | 1.16% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVGI и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Vehicle Group, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVGI и UBS
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVGI and UBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (25.83%) compared to UBS (7.64%). In terms of maximum drawdown, CVGI dropped -98.04% vs UBS's -61.38%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGI и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор