Сравнение RAIIX с EXHAX
RAIIX (Manning & Napier Rainier International Discovery Series) and EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) are both mutual funds - RAIIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Manning & Napier, while EXHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, RAIIX returned 8.60%/yr vs 10.21%/yr for EXHAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RAIIX charges 1.12%/yr vs 1.10%/yr for EXHAX.
Доходность
Сравнение доходности RAIIX и EXHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.21% соответственно.
RAIIX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 8.60%
- Всё время*
- 9.59%
EXHAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RAIIX и EXHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | 9.92% | 27.00% | 0.62% | 6.55% | -30.41% | 14.09% | 41.45% | 24.94% | -18.03% | 42.04% |
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 7.95% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
Correlation
The correlation between RAIIX and EXHAX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between RAIIX and EXHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIIX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск
RAIIX
EXHAX
Сравнение RAIIX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIIX | EXHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 4.09 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIIX и EXHAX
Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIIX | EXHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -51.96% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -13.33% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -16.05% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -27.63% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -29.53% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.81% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.62% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIIX и EXHAX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIIX | EXHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.71% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.37% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 12.81% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.64% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.24% | +1.67% |
Сравнение комиссий RAIIX и EXHAX
RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXHAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIIX и EXHAX
Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EXHAX в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 10.10% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | 2.57% | 2.83% | 0.14% | 1.31% | 0.00% | 11.60% | 1.67% | 0.28% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
RAIIX and EXHAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIIX has higher volatility (5.19%) compared to EXHAX (3.71%). In terms of maximum drawdown, RAIIX dropped -39.87% vs EXHAX's -51.96%.
EXHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIIX и EXHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор