PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.32% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Сравнение комиссий RAIIX и HSCZ

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

RAIIX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.07

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.81

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.00

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

12.08

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между RAIIX и HSCZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и HSCZ

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и HSCZ

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-34.89%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.80%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-20.11%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-34.89%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-4.98%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-4.70%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и HSCZ

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.32%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.66%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.48%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.38%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.65%

+1.22%