Сравнение RAIIX с EXEYX
RAIIX (Manning & Napier Rainier International Discovery Series) and EXEYX (Manning & Napier Equity Series) are both mutual funds - RAIIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Manning & Napier, while EXEYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, RAIIX returned 8.68%/yr vs 12.58%/yr for EXEYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAIIX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for EXEYX.
Доходность
Сравнение доходности RAIIX и EXEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям EXEYX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.58% соответственно.
RAIIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 8.68%
EXEYX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам RAIIX и EXEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | 11.51% | 27.00% | 0.62% | 6.55% | -30.41% | 14.09% | 41.45% | 24.94% | -18.03% | 42.04% |
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 1.05% | 8.77% | 15.87% | 24.52% | -19.51% | 25.41% | 23.74% | 33.64% | -3.94% | 28.89% |
Correlation
The correlation between RAIIX and EXEYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between RAIIX and EXEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIIX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск
RAIIX
EXEYX
Сравнение RAIIX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIIX | EXEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.66 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.20 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIIX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.80 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RAIIX и EXEYX
Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и EXEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIIX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -54.49% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -16.40% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -20.43% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -25.62% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -32.30% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.10% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -7.86% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.92% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIIX и EXEYX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Manning & Napier Equity Series (EXEYX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIIX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.07% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.59% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 13.61% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.94% | -0.95% |
Сравнение комиссий RAIIX и EXEYX
RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EXEYX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIIX и EXEYX
Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EXEYX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 11.14% | 11.26% | 11.88% | 3.11% | 13.28% | 16.60% | 8.31% | 10.39% | 20.49% | 7.57% | 4.98% | 44.53% |
RAIIX Manning & Napier Rainier International Discovery Series | 2.53% | 2.83% | 0.14% | 1.31% | 0.00% | 11.60% | 1.67% | 0.28% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
RAIIX and EXEYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIIX has higher volatility (4.13%) compared to EXEYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RAIIX dropped -39.87% vs EXEYX's -54.49%.
RAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIIX и EXEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор