Сравнение RAFE с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
RAFE и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | -1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и ZROZ
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
RAFE vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
RAFE
ZROZ
Сравнение RAFE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.41 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.45 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.40 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.69 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.41 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.46 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и ZROZ составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и ZROZ
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и ZROZ
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -62.93% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.63% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -57.98% | +33.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -59.62% | +54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -23.67% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 9.01% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.80% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.82% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.08% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 23.90% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.08% | -2.47% |