Сравнение RAFE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RAFE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и VTI
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
RAFE vs. VTI — Ранг доходности на риск
RAFE
VTI
Сравнение RAFE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.30 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и VTI
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и VTI
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -55.45% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.30% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.36% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.54% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.08% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и VTI
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.48% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.02% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.41% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.29% | +1.32% |