PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs 8.46%/yr for TOLZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%1.16%

Correlation

The correlation between RAFE and TOLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RAFE and TOLZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAFE и TOLZ

Секторы
RAFE
TOLZ

Технологии

29.8%
0.4%

Здравоохранение

23.1%

-

Финансовые услуги

13.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.8%

Промышленность

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Недвижимость

2.7%
8.0%

Коммунальные услуги

0.6%
22.2%

Энергетика

-

35.4%

Технологии

RAFE
29.8%
TOLZ
0.4%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
TOLZ

-

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
TOLZ
2.0%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
TOLZ
4.5%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
TOLZ
0.8%

Промышленность

RAFE
5.0%
TOLZ
5.2%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
TOLZ

-

Недвижимость

RAFE
2.7%
TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
TOLZ
22.2%

Энергетика

RAFE

-

TOLZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

RAFE vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFETOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.36

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.99

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.71

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

8.20

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFETOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.36

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RAFE и TOLZ

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFETOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-39.33%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-5.18%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-11.94%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-21.85%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.13%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.63%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.71%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и TOLZ

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.90%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFETOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.37%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.20%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.29%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.99%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.29%

+3.14%

Сравнение комиссий RAFE и TOLZ

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и TOLZ

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and TOLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs 8.46% for TOLZ. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.50% for RAFE.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.46% for TOLZ.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор