Сравнение RAFE с SPXM
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAFE is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAFE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.35% | 10.54% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between RAFE and SPXM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
RAFE
SPXM
Сравнение RAFE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.56 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и SPXM
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -5.08% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.75% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.79% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 8.18% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 8.18% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 8.18% | +11.25% |
Сравнение комиссий RAFE и SPXM
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и SPXM
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and SPXM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: PIMCO and Azoria. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор