PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

RAFE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFE и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и SPXM

2026 (YTD)2025
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.90%10.54%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

RAFE

1 день
2.17%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
3.09%
1 год
16.61%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRF
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий RAFE и SPXM

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFESPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFESPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.83

-1.29

Корреляция

Корреляция между RAFE и SPXM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и SPXM

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.68%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и SPXM

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFESPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-5.08%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.75%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-0.80%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFESPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

9.38%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

9.38%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

9.38%

+10.23%