PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.89%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%0.70%

Correlation

The correlation between RAFE and MTUM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between RAFE and MTUM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAFE и MTUM

Секторы
RAFE
MTUM

Технологии

29.8%
44.4%

Здравоохранение

23.1%
6.9%

Финансовые услуги

13.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.6%

Промышленность

5.0%
15.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

RAFE
29.8%
MTUM
44.4%

Здравоохранение

RAFE
23.1%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
MTUM
3.3%

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
MTUM
3.6%

Промышленность

RAFE
5.0%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
MTUM
1.7%

Недвижимость

RAFE
2.7%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
MTUM
1.6%

Энергетика

RAFE

-

MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

RAFE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.14

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.90

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.53

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

14.10

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.14

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RAFE и MTUM

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.08%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.54%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-20.99%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-32.28%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.21%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и MTUM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.67%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

16.51%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

19.08%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

20.60%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.03%

-1.60%

Сравнение комиссий RAFE и MTUM

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и MTUM

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and MTUM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to RAFE (2.89%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 10.89% for RAFE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.60% for MTUM.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.15% for MTUM.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор