PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAFE и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFE показывает доходность 18.95%, а MFUS немного ниже – 18.47%.


RAFE

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.95%
1 год
32.76%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.72%
10 лет*
Всё время*
12.97%

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
Всё время*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$802.46K$1.04M$960.78K
$463.77K$467.54K$607.89K

Сравнение доходности по годам RAFE и MFUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
18.95%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%0.79%

Correlation

The correlation between RAFE and MFUS is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between RAFE and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Доходность на риск

RAFE vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RAFE c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAFEMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.18

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

15.77

+1.77

RAFE vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAFE и MFUS

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MFUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAFEMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.21%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.39%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.39%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-18.22%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.57%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.95%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и MFUS

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.28% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAFEMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.43%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.26%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.03%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.29%

+1.97%

Сравнение комиссий RAFE и MFUS

И RAFE, и MFUS имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и MFUS

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MFUS в 1.35%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.45%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAFE and MFUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.43%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.12% vs 11.72% for RAFE. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.12% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE and MFUS have the same expense ratio: 0.30% per year.

RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.35% for MFUS.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор