Сравнение RAFE с MFUS
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 13.12%/yr for MFUS. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFE показывает доходность 18.95%, а MFUS немного ниже – 18.47%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
MFUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $802.46K | $1.04M | $960.78K | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 18.47% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 0.79% |
Correlation
The correlation between RAFE and MFUS is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between RAFE and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. MFUS — Ранг доходности на риск
RAFE
MFUS
Сравнение RAFE c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.18 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 15.77 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и MFUS
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -35.21% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -6.39% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -15.39% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -18.22% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.57% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.95% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.69% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и MFUS
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.28% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.43% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.26% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.49% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.03% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.29% | +1.97% |
Сравнение комиссий RAFE и MFUS
И RAFE, и MFUS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и MFUS
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and MFUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUS has higher volatility (3.43%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs MFUS's -35.21%.
On 5-year performance, MFUS leads with 13.12% vs 11.72% for RAFE. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.12% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE and MFUS have the same expense ratio: 0.30% per year.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.35% for MFUS.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор