PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 10.73%/yr vs -5.24%/yr for LTPZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и LTPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%-1.23%

Correlation

The correlation between RAFE and LTPZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.05

Over the past year, RAFE and LTPZ have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

RAFE vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFELTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.51

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.78

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.09

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

0.68

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

1.48

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFELTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.51

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.33

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.21

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RAFE и LTPZ

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFELTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-40.99%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.00%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-16.27%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-40.99%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-32.74%

+32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-12.41%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.20%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и LTPZ

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFELTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.32%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.41%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.26%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.89%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

15.07%

+4.36%

Сравнение комиссий RAFE и LTPZ

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и LTPZ

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and LTPZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to LTPZ (2.32%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs LTPZ's -40.99%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs -5.24% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.50% for RAFE.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.20% for LTPZ.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор