Сравнение RAFE с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
RAFE и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и LTPZ
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
RAFE vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
RAFE
LTPZ
Сравнение RAFE c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.27 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.29 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.33 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.65 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.27 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.29 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и LTPZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и LTPZ
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и LTPZ
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -40.99% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -7.82% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -40.99% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -33.86% | +28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -12.19% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.94% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и LTPZ
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.00% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.47% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.23% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.91% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.10% | +4.51% |