Сравнение RAFE с LTPZ
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs -7.01%/yr for LTPZ. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -2.92%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -0.70% |
Correlation
The correlation between RAFE and LTPZ is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.05 |
Over the past year, RAFE and LTPZ have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
RAFE
LTPZ
Сравнение RAFE c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.29 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | -0.60 | +18.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и LTPZ
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -40.99% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.09% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -12.64% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -40.99% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -34.98% | +34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -12.62% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.94% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и LTPZ
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.02% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 6.76% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 8.98% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.86% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.02% | +4.24% |
Сравнение комиссий RAFE и LTPZ
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и LTPZ
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LTPZ в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and LTPZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.28%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs LTPZ's -40.99%.
On 5-year performance, RAFE leads with 11.72% vs -7.01% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 11.72% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 1.45% for RAFE.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.20% for LTPZ.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор