Сравнение RAFE с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
RAFE и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFE и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFE и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.38% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.
RAFE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFE и BOND
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
RAFE vs. BOND — Ранг доходности на риск
RAFE
BOND
Сравнение RAFE c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.61 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RAFE и BOND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и BOND
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.71% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и BOND
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -19.71% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -3.29% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -19.71% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.94% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.53% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.13% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и BOND
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.83% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 2.70% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 4.72% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 5.73% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 5.07% | +14.54% |