PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.13%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%1.17%

Correlation

The correlation between RAFE and BBUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between RAFE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RAFE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAFEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.73

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.37

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.35

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

10.33

+4.41

RAFE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAFE и BBUS

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.35%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.21%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-19.01%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-25.46%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.37%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.43%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и BBUS

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.89%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.87%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.53%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.13%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.59%

-0.20%

Сравнение комиссий RAFE и BBUS

RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и BBUS

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and BBUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 11.13% for RAFE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.03% for BBUS.

RAFE tracks RAFI ESG US Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.02% for BBUS.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор