Сравнение RACE с UCO
RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, RACE returned 24.52%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 24.52% против -11.98% соответственно.
RACE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 24.52%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам RACE и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -3.12% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between RACE and UCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between RACE and UCO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. UCO — Ранг доходности на риск
RACE
UCO
Сравнение RACE c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RACE | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.34 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.32 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RACE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.03 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | -0.17 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.34 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RACE и UCO
Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -99.95% | +56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -34.77% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -50.38% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -67.24% | +28.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -98.75% | +59.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -99.26% | +68.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -85.49% | +74.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 18.34% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и UCO
Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.20%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 20.99% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 46.57% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 57.26% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 59.81% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 71.35% | -41.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и UCO
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RACE and UCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to RACE (11.20%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор