PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RACE с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RACE и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 24.52% против -11.98% соответственно.


RACE

1 день
1.60%
1 месяц
7.52%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-25.56%
3 года*
7.28%
5 лет*
11.34%
10 лет*
24.52%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.
-3.12%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between RACE and UCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.12

The correlation between RACE and UCO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ferrari N.V.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

RACE vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RACEUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.34

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.32

-7.37

RACE vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RACEUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.03

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.17

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.34

+1.01

Просадки

Сравнение просадок RACE и UCO

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RACEUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-99.95%

+56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-34.77%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-50.38%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-67.24%

+28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-98.75%

+59.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.83%

-99.26%

+68.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-85.49%

+74.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

18.34%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и UCO

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.20%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RACEUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

20.99%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

46.57%

-22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

57.26%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

59.81%

-30.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

71.35%

-41.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и UCO

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.
2.43%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RACE and UCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to RACE (11.20%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор