PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RACE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RACE с TSLA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari N.V. (RACE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RACE или TSLA.

Корреляция

Корреляция между RACE и TSLA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.44%
1,934.49%
RACE
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.32

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

RACE:

0.65

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.43

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

RACE:

1.04

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

RACE:

8.94%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

RACE:

29.12%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

RACE:

-8.68%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$82.12B

TSLA:

$917.81B

EPS

RACE:

$9.58

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

RACE:

48.10

TSLA:

163.76

Коэффициент PEG

RACE:

4.54

TSLA:

4.39

Коэффициент P/S

RACE:

12.30

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

RACE:

20.52

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%.

RACE

С начала года

9.23%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.84%

5 лет

25.12%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.32
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.65
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.43
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.04
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.30
RACE
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и TSLA

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RACE и TSLA

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-40.62%
RACE
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и TSLA

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 12.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
31.12%
RACE
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию