PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RACE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RACE с NVDA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari N.V. (RACE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RACE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между RACE и NVDA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
800.33%
16,220.92%
RACE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.34

NVDA:

0.61

Коэф-т Сортино

RACE:

0.67

NVDA:

1.19

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.45

NVDA:

0.99

Коэф-т Мартина

RACE:

1.09

NVDA:

2.58

Индекс Язвы

RACE:

8.96%

NVDA:

14.17%

Дневная вол-ть

RACE:

29.02%

NVDA:

59.85%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RACE:

-9.19%

NVDA:

-27.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$82.12B

NVDA:

$2.71T

EPS

RACE:

$9.58

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

RACE:

48.10

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

RACE:

4.54

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

RACE:

12.30

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

RACE:

20.52

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -19.03%.

RACE

С начала года

8.61%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.92%

1 год

9.22%

5 лет

24.76%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-19.03%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-22.61%

1 год

23.96%

5 лет

71.37%

10 лет

70.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.34
NVDA: 0.61
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.67
NVDA: 1.19
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
NVDA: 1.15
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.45
NVDA: 0.99
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.09
NVDA: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.61
RACE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и NVDA

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.		0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RACE и NVDA

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-27.23%
RACE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и NVDA

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.85%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
25.54%
RACE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию