PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RACE с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RACE и MEDP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RACE и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
772.79%
934.59%
RACE
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

-0.11

MEDP:

-0.62

Коэф-т Сортино

RACE:

0.03

MEDP:

-0.62

Коэф-т Омега

RACE:

1.00

MEDP:

0.91

Коэф-т Кальмара

RACE:

-0.14

MEDP:

-0.68

Коэф-т Мартина

RACE:

-0.37

MEDP:

-1.20

Индекс Язвы

RACE:

8.32%

MEDP:

21.18%

Дневная вол-ть

RACE:

27.72%

MEDP:

41.33%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

RACE:

-21.54%

MEDP:

-36.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$76.22B

MEDP:

$8.68B

EPS

RACE:

$9.21

MEDP:

$12.63

Цена/прибыль

RACE:

45.04

MEDP:

22.73

PEG коэффициент

RACE:

4.18

MEDP:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

MEDP:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

MEDP:

$493.93M

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

MEDP:

$364.06M

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -12.68%.


RACE

С начала года

-6.15%

1 месяц

-11.31%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-4.20%

5 лет

21.85%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-12.68%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-27.61%

5 лет

28.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RACE: -0.11
MEDP: -0.62
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.03
MEDP: -0.62
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.00
MEDP: 0.91
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RACE: -0.14
MEDP: -0.68
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
RACE: -0.37
MEDP: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.62
RACE
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и MEDP

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.
0.65%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RACE и MEDP

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.54%
-36.56%
RACE
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и MEDP

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 10.20%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.20%
10.75%
RACE
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab