PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RACE с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RACE с MEDP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrari N.V. (RACE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RACE или MEDP.

Корреляция

Корреляция между RACE и MEDP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
906.99%
980.17%
RACE
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.41

MEDP:

-0.45

Коэф-т Сортино

RACE:

0.78

MEDP:

-0.35

Коэф-т Омега

RACE:

1.10

MEDP:

0.95

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.56

MEDP:

-0.50

Коэф-т Мартина

RACE:

1.36

MEDP:

-0.87

Индекс Язвы

RACE:

8.93%

MEDP:

22.54%

Дневная вол-ть

RACE:

29.13%

MEDP:

43.00%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

RACE:

-9.47%

MEDP:

-33.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$78.71B

MEDP:

$8.67B

EPS

RACE:

$9.72

MEDP:

$13.48

Коэффициент P/E

RACE:

45.44

MEDP:

21.55

Коэффициент PEG

RACE:

4.37

MEDP:

1.58

Коэффициент P/S

RACE:

11.79

MEDP:

4.02

Коэффициент P/B

RACE:

19.35

MEDP:

14.07

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

MEDP:

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

MEDP:

$477.58M

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -8.83%.

RACE

С начала года

8.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

9.45%

5 лет

24.80%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-8.83%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-23.82%

5 лет

29.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.41
MEDP: -0.45
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.78
MEDP: -0.35
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.10
MEDP: 0.95
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.56
MEDP: -0.50
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.36
MEDP: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.45
RACE
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и MEDP

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
RACE
Ferrari N.V.		0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RACE и MEDP

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.47%
-33.77%
RACE
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и MEDP

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 13.22%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
17.74%
RACE
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию