PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RACE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RACE с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RACE returned 25.86%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 25.86% против 8.52% соответственно.

RACE

1 день
1.82%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
10.41%
С начала года
5.93%
1 год
-22.53%
3 года*
6.78%
5 лет*
14.42%
10 лет*
25.86%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		5.93%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between RACE and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between RACE and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RACE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.70

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.31

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.94

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.62

-7.48

RACE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и DBC

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-76.36%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-16.54%

-22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-16.54%

-22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-27.34%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-41.71%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

-26.37%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-46.12%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

4.82%

+21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и DBC

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

6.03%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

16.71%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

18.85%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

19.29%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

17.80%

+11.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и DBC

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.22%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Часто задаваемые вопросы

RACE and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (9.50%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор