Сравнение RACE с DBC
RACE (Ferrari N.V.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RACE returned 24.52%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 24.52% против 8.83% соответственно.
RACE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 24.52%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам RACE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -3.12% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between RACE and DBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between RACE and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. DBC — Ранг доходности на риск
RACE
DBC
Сравнение RACE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RACE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.34 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.40 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RACE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.39 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.11 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RACE и DBC
Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -76.36% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -7.05% | -32.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -13.82% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -27.34% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -41.71% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -22.70% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -46.22% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 3.33% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и DBC
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 6.56% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 15.82% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 18.73% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 19.18% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 17.81% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и DBC
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
RACE and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (11.20%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -43.61% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор