PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAAX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с TRVLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAAX или TRVLX.

Корреляция

Корреляция между RAAX и TRVLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RAAX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.88%
32.38%
RAAX
TRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAAX:

0.90

TRVLX:

-0.09

Коэф-т Сортино

RAAX:

1.30

TRVLX:

-0.01

Коэф-т Омега

RAAX:

1.18

TRVLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

RAAX:

1.16

TRVLX:

-0.08

Коэф-т Мартина

RAAX:

4.81

TRVLX:

-0.22

Индекс Язвы

RAAX:

2.79%

TRVLX:

6.77%

Дневная вол-ть

RAAX:

14.89%

TRVLX:

17.05%

Макс. просадка

RAAX:

-33.91%

TRVLX:

-62.03%

Текущая просадка

RAAX:

-2.40%

TRVLX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у TRVLX с доходностью 0.16%.

RAAX

С начала года

6.47%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.33%

1 год

12.21%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

TRVLX

С начала года

0.16%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-1.90%

5 лет

8.72%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAAX и TRVLX

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRVLX в 0.65%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
График комиссии RAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAAX: 0.78%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRVLX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAAX и TRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг риск-скорректированной доходности RAAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAAX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RAAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAAX: 0.90
TRVLX: -0.09
Коэффициент Сортино RAAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAAX: 1.30
TRVLX: -0.01
Коэффициент Омега RAAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAAX: 1.18
TRVLX: 1.00
Коэффициент Кальмара RAAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAAX: 1.16
TRVLX: -0.08
Коэффициент Мартина RAAX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAAX: 4.81
TRVLX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.09
RAAX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и TRVLX

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности TRVLX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.80%1.92%3.66%1.52%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		1.29%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и TRVLX

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.40%
-13.02%
RAAX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и TRVLX

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 9.81%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.81%
11.41%
RAAX
TRVLX