PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с TRVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 9.07%/yr for TRVLX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у TRVLX с доходностью 12.04%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

TRVLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
20.96%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и TRVLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-7.83%

Correlation

The correlation between RAAX and TRVLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.55

The correlation between RAAX and TRVLX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Доходность на риск

RAAX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXTRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.83

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.97

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

11.70

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.95

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RAAX и TRVLX

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-60.22%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.05%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-13.01%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.35%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.63%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.51%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и TRVLX

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.50%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.79%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.22%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.35%

-1.60%

Сравнение комиссий RAAX и TRVLX

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и TRVLX

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TRVLX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and TRVLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to TRVLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs TRVLX's -60.22%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор