Сравнение RAAX с MSTY
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RAAX returned 30.86% vs -60.49% for MSTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 13.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between RAAX and MSTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RAAX
MSTY
Сравнение RAAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.84 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -1.25 | +16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и MSTY
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -71.79% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -71.79% | +64.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -65.49% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -26.61% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 48.38% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и MSTY
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.71%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 19.30% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 49.85% | -37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 61.63% | -47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 71.87% | -56.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 71.87% | -56.08% |
Сравнение комиссий RAAX и MSTY
RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и MSTY
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and MSTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to RAAX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, RAAX leads with 30.86% vs -60.49% for MSTY. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 30.86% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 2.01% for RAAX.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.99% for MSTY.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор